Boumediene Souiki, A mod; a; r változása; gime Alkalmazás a piacon; p; trole
írta Boumediene Souiki
Közgazdaságtudományi doktori értekezés
A védekezésre 2020-12-15-én került sor
Az oklevél kiadását igazoló dokumentumot a honvédelmi intézmény könyvtárában dolgozzák fel.
Françoise Seyte és Mostefa Belmokaddem irányításával .
A Montpellier-ben készülő tézisek az Abou Bekr Belkaid Egyetemmel közös felügyelet alatt, a Montpellier-i Közgazdaságtudományi és Gazdálkodástudományi Doktori Iskola keretében, az MRE-vel együttműködve - Montpellier-i közgazdaságtani kutatások .
kulcsszavak
összefoglaló
kulcsszavak
Lefordított cím
Modellváltás: alkalmazás az olajpiacon
összefoglaló
Az energia világpiacának közelmúltbeli eseményei, amelyek az árak váltakozó bika és medve fázisaiban tükröződnek, mind a szakmai, mind a tudományos köröket összekeverik az árak kialakulásának hátterében álló magyarázatokkal kapcsolatban. Mindazonáltal a lineáris modellezés (a szokásos egyváltozós autoregresszív lineáris modellek (ARMA)) lehetetlennek találta az olajpiac mélyreható szerkezeti változásainak számbavételét. A dolgozat célja, hogy túllépjen az olajpiac dinamikájának nagyon korlátozó keretein. Így a nemlineáris modellek nagy családját használjuk: a Markov-rendszer kapcsoló modelljeit (Markov kapcsoló modellek), a TAR-t (átmeneti autoregresszív modellek), a STAR-t (sima átmeneti autoregresszív modellek). Az első fejezetben meghatároztuk az ár megjelenésében szerepet játszó tényezőket, és kitettük a sokkok különböző forrásait. A második fejezet a rendszerváltó modellek bemutatását, az egyes modellek osztályozását és tulajdonságait mutatja be. A harmadik fejezet e modellek két mintán történő alkalmazásával foglalkozik, hogy meghatározza egyrészt a paraméterekben való hozzájárulást és az árdinamika megértését, másrészt az átmeneti mechanizmusok kombinációjának lehetőségét a jobb azonosítás érdekében variációk.