A dolgok céljáról Fekete hattyú - könyvismertetés
Olyan dolgokról beszélek, amelyek számomra elégtelennek tűnnek
2010-10-03
Fekete hattyú - könyvismertetés
Röviden: Gazdasági előrejelzéseket sem lehet megközelítőleg megfogalmazni. A leghatásosabb események a nagyon valószínűtlenek, amelyekre senki sem készül. Nem lehet "biztonságos" kereseti szolgáltatással milliomos. A katasztrofális eseményeket megakadályozók jutalma sokkal kisebb, mint azoknak, akik helyrehozzák a következményeket. Hatalmas lehet a jutalom azoknak, akik nem valószínű eseményekre számítanak.
"Fekete hattyú" egy olyan könyv, amely ritka eseményekről beszél (nagyon valószínűtlen), és amelyeknek jelentős hatása van (negatív vagy pozitív). Elemezzük a jóslatok antológiai kudarcait és az általunk gyakran elkövetett megítélési hibákat. A szerző kritizálja a klasszikus statisztikák alkalmazását egy bizonyos eseménykategóriára, például a gazdasági előrejelzésre.
A szerző annak reális megalázása mellett érvel, aki tudja, hogy nem tudhat bizonyos dolgokat a jövőről annak irreális büszkeségéből, aki azt képzeli, hogy előre láthatja a jövőt. A filozófiai véleményeken túl a szerző gyakorlati módszereket is javasol, hogy megvédje magát a kiszámíthatatlanságtól, vagy használja azt.
Összességében kellemes, dokumentált könyv, amelyet önéletrajzi epizódok is pigmentálnak. A statisztika és a gazdasági előrejelzés problémája vezérmotívum, de a könyv nem igényel különösebb ismereteket a területen.
Mi a "fekete hattyú" ?
"Fekete hattyú" metafora olyan eseményekről, amelyeket nehéz megjósolni és amelyek nagy hatással vannak. A metaforát az első fekete hattyú felfedezése ihlette, miután az európaiak évszázadok óta úgy gondolták, hogy csak fehér hattyúk vannak. A fekete hattyúk a pénzügyi válságok és háborúk, amelyek "kékből" jelentek meg, egy egész iparágat megváltoztató technológia felfedezése, egy kezdő könyve vagy filmje, aki nagy sikert aratott a nyilvánosság előtt.
Aki állítólag megakadályozta a szeptember 11-ét a WTC-ben
Ha valaki egy biztonsági rendszert vezetett volna be a pilóták ajtaján, hogy lehetetlenné tegye a WTC terrortámadását, soha nem tudtuk volna meg, mennyire hasznos tette, talán csúnya lett volna, mert bonyolította az eljárásokat.
Hibák a kockázat és az okozati összefüggés értékelésében
Az elkerült kockázat nem előfordulása miatt a megelőző attitűd nem jutalmazza társadalmilag. Ez némileg hajlamos arra, hogy minimalizáljuk azokat a valószínű kockázatokat, amelyek még nem valósultak meg, és túlbecsültük azokat, amelyeket hallottunk a közelmúltban.
Ugyanígy valószínűtlennek tűnik az a tény, hogy azoknak, akik nem élik túl a kockázatot, nincs idejük elmondani, egy nagyon magas és súlyos kockázat valószínűbbnek tűnik, mint egy olyan kockázat, amelyből fennáll a túlélés esélye. Megtudhatjuk azon kevesek történetét, akik imádkoztak és elmenekültek a hajótörés alól, de nem tudhatjuk meg azok történetét, akik imádkoztak, de nem élték túl.
A gazdasági előrejelzéseket lehetetlen kiszámítani, mert ritka, váratlan eseményeket, amelyek nagy hatással vannak a gazdaságra és a társadalomra, nem lehet megjósolni. Nem tudunk megjósolni egy új tudományos felfedezést, amely teljesen és váratlanul megváltoztatja bizonyos áruk piacát.
Visszamenőlegesen megtévesztjük magunkat azzal, hogy egy bizonyos nagyobb válságot megjósolhattunk volna, ha óvatosak lettünk volna, de valójában csak azokat az információkat választjuk ki, amelyek megfelelnek nekünk, nem pedig azokat, amelyek más eredményt jeleztek volna. Az esemény okainak rekonstrukciója hasonló a jégkocka eredeti alakjának rekonstrukciójához az olvadás után maradt vízfoltból. A meteorológiai modellekhez hasonlóan a kezdeti állapot nagyon kicsi változása egészen más eredményhez vezethet, és nem ismerhetjük mindezeket a "pillangószárny ütéseket", amelyek befolyásolhatják a rendszer jövőbeli fejlődését.
Az indukció gyakran becsap bennünket. Az a pulyka, amely 1000 napig minden nap ételt kap, egyre jobban meggyőződik arról, hogy az 1001. napon ismét ételt kap. De az 1001. nap történetesen "hálaadás" és a pulyka megsül. [n.m - megjegyzésem] - így van ez a buborékokkal, amelyek pénzügyi válsághoz vezetnek, amikor az árak a végtelenségig emelkedni látszanak.
Célszerű mindig tisztában lenni azzal, hogy valószínűtlennek tűnő események történhetnek. Ha negatívak, megpróbálhatjuk minimalizálni a hatásukat. Ha pozitívak, akkor kihasználhatjuk őket.
Gauss és fraktál méretek
A valóság nem mindig engedelmeskedik Gauss harangjának. Ezeket Gaus természetes korlátozott harangméretei szerint osztják el, például magasság és súly (egy túl magas/nehéz ember nem tudta fenntartani magát a gravitáció hatására).
Azonban más méretek, például a gazdagság, a könyvben eladott példányszám meglehetősen fraktál méretű, az átlagtól nagyon távol eső érték valószínűsége nem csökken olyan hirtelen, mint a Gauss-féle méreteknél.
A csoporthoz hozzáadott egyének nagyon keveset változtatnak az átlagos magasságon és súlyon (Gauss-méret), de az átlagos vagyont (fraktálméret) nagyon megváltoztathatják.
Sok esetben a kereset egyszerűen szerencse kérdése. Néha a "győztes mindent visz" csak azért, mert a megfelelő helyen volt a megfelelő időben (bár ezt nem tudta megjósolni). A fraktálméretek önkorreláló tulajdonságokkal rendelkeznek, és nem szoktak átlagolni. Minél gazdagabb vagy, annál valószínűbb, hogy gazdagabb leszel. Minél nagyobb egy vállalat piaci részesedése, annál nagyobb az esélye annak, hogy még többet nyerjen a piacról. Minél ismertebb vagy, annál valószínűbb, hogy ismertebbé válsz.
Biztonságos szolgáltatás vagy kockázatos befektetés ?
A biztonságos jövedelem szolgáltatása nem tehet milliomossá. Másrészt, ami miatt milliomos lehet, ugyanakkor nagyon kockázatos. Ha azonban megtörténik az a ritka esemény, amelyre támaszkodott, az a kezdeti befektetést sokszorosára növelheti. A probléma az, hogy jó eséllyel nem történik meg veled az az esemény, amelyre fogadsz, így mindent elveszítesz.
A szerző javasolja a közepes kockázat elkerülését, azon az alapon, hogy senki sem tudja megbecsülni, hogy "mennyi a környezeti kockázat". A gazdasági befektetésekhez alternatív megoldásként javasolja a lehető legbiztonságosabb területre történő nagy befektetés (például az állampapírok 85% -a) és a kis kockázatú és nagyon magas megtérülésű spekulatív területeken történő kis befektetés (például 15% a befektetések, amelyek képesek 10-szerese a befektetés, vagy mindent elveszít). Legrosszabb esetben 85% -ot hagy maga után, ez nem nagy tragédia. Boldog esetben keres 150% -ot (10 * 15%).
A szerző javasolja az esetleges "pozitív fekete hattyúk" önkéntes kitettségét is. Ha nem tesz semmit szokatlan módon, akkor nem valószínű, hogy bármi szokatlan. De ha különböző embereket ismersz, vagy egyedi területeken kutatnál, akkor megnő az esély arra, hogy egy váratlan esemény pozitívan befolyásolja (üzleti lehetőség, nagyon értékes felfedezés).
A "negatív fekete hattyúk" kapcsán a szerző azt javasolja, hogy változtassuk őket "szürke hattyúvá". Amíg tisztában van azzal, hogy bizonyos nagyon kicsi kockázatok megvalósulhatnak (még anélkül is, hogy azokat részletesen ismerné), addig lépéseket tehet saját védelme vagy a veszteségek minimalizálása érdekében. A "pulyka" tudatlansága a legveszélyesebb, a "hálaadás" bármikor jöhet.
A nyereség és veszteség pszichológiája
Úgy tűnik, hogy nekünk, embereknek, nincs lehetőségünk túl sokáig boldognak lenni nagyon nagy nyereségből. Vannak olyan antológiai esetek, amikor a lottónyertesek öngyilkosságot követnek el vagy bajba kerülnek.
Az ember sokkal több apró nyereséget érzékel hosszú idő alatt, mint egy nap alatt felhalmozott nagyon nagy nyereség. A másik póluson a nagy fájdalmat könnyebb legyőzni, mint a kis szenvedésekkel teli életet.
Úgy tűnik, hogy a psziché nem ismeri a matematikát, nem élhet túl sokat a múltból vagy a jövőbeli jutalom reményében. Figyelembe véve az emberi természet ezen részét, a szerző azt javasolja, hogy ne egyetlen pozitív és nagyon nagy fekete hattyúra támaszkodjunk, hanem több kisebbre [n.m], hogy gyakran apró, kellemes meglepetéseket érjünk el.
A "Fekete hattyú" nagyon sűrű könyv, és a diakritikusok használata sem segített megérteni ennél többet. Valaki panaszkodott, hogy nehezebb a szöveget diakritikusokkal elolvasni, ezért ?
Felhívom Önt, hogy az alábbi megjegyzések részben fejtse ki véleményét a könyvben bemutatott ötletekről. Akár megjegyzéseket és egy kis áttekintést is közzétehet egy másik könyvről, amelyet érdekesnek talált, talán el is olvasom. A lehető legérdekesebb könyveket szeretném olvasni és népszerűsíteni.
- Minél többet mondok, annál többet tudok. A cikkek újraközölése megengedett a szerző idézésével