A modellek konometriája a rendszerváltással szintézis teszt

Szerző

(EconomiX, UMR 7166 CNRS, Ouesti Párizsi Egyetem - Nanterre La Défense)

modellek

Absztrakt

Javasolt árajánlat

Töltse le a teljes szöveget a kiadótól

A termék egyéb verziói:

Az IDEAS-on felsorolt ​​hivatkozások

  1. Jushan Bai és Pierre Perron, 1998. "Lineáris modellek becslése és tesztelése többszörös szerkezeti változásokkal", Econometrica, Econometric Society, vol. 66. (1), 47–78. Oldal, január.
  • Robert J. Willis és Sherwin Rosen, 1978. "Oktatás és önkiválasztás", NBER Working Papers 0249, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Gordon, S. F. és Filardo, A. J., 1993. "Business Cycle Durations", Papers 9328, Laval - Recherche en Politique Economique.
  • Andrew J. Filardo és Stephen F. Gordon, 1993. "Az üzleti ciklus időtartama", 93-11. Számú kutatási munkadokumentum, Federal Reserve Bank of Kansas City.
  • Tom Doan, "dátum nélküli". "RATS programok a Michael-Nobay-Peel ESTAR modellek replikálásához", Statisztikai szoftverkomponensek RTZ00113, Boston College Közgazdasági Tanszék.
  • Robert P. Flood és Peter M. Garber, 1981. "A sztochasztikus folyamatváltás modellje", NBER Working Papers 0626, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Robert P. Flood és Peter M. Garber, 1982. "A sztochasztikus folyamatváltás modellje", International Finance Discussion Papers 201, a Federal Reserve System Kormányzótanácsa (USA).
  • Terui, N. & van Dijk, H.K., 1999. "Kombinált előrejelzések lineáris és nemlineáris idősoros modellekből", Econometric Institute Research Papers EI 9949-/A, Rotterdami Erasmus Egyetem, Erasmus Közgazdasági Iskola (ESE), Econometric Institute.
  • N. Terui és Herman K. van Dijk, 2000. "Kombinált előrejelzések lineáris és nemlineáris idősoros modellekből", Tinbergen Institute Discussion Papers 00-003/4, Tinbergen Institute.
  • Charles Engel, 1991. "Meg tudja-e prognosztizálni az árfolyamokat a Markov-váltási modell?", 91-04 számú kutatási munkadokumentum, Kansas City Federal Reserve Bank.
  • Charles Engel, 1992. "Lehet-e előrejelezni a Markov-váltási modell árfolyamát?", NBER Working Papers 4210, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Jansen, Eilev S. & Teräsvirta, Timo, 1995. "Paraméterek állandóságának és szuper egzogenitásának tesztelése az ökonometriai egyenletekben", SSE/EFI közgazdasági és pénzügyi munkadokumentum-sorozat 53, Stockholm Közgazdasági Egyetem.
  • Sichel, D. E., 1988. "Az üzleti ciklus aszimmetriája: mélyebb megjelenés", 85. cikk, Princeton, Gazdasági Tanszék - Pénzügyi Kutatóközpont.
  • Daniel E. Sichel, 1989. "Az üzleti ciklus aszimmetriája: mélyebb áttekintés", Working Paper Series/Economic Activity Section 93., a Federal Reserve System Kormányzótanácsa (USA).
  • N. Gregory Mankiw, Jeffrey A. Miron és David N. Weil, 1987. "Az elvárások igazodása a rendszerváltozáshoz: tanulmány a szövetségi tartalék alapításáról", NBER Working Papers 2124, Nemzeti Gazdasági Kutatási Iroda, Inc.
  • Peel, David & Sarno, Lucio & Taylor, Mark P, 2001. "Nemlineáris átlag-megtérés a valutaárfolyamokban: A vásárlóerő-paritás rejtvényeinek megoldása felé", CEPR Discussion Papers 2658, C.E.P.R. Vitairatok.
  • Donald W. K. Andrews & Werner Ploberger, 1992. "Optimális tesztek, ha csak az alternatív megoldás alatt van jelen egy ártalmas paraméter", Cowles Foundation Discussion Papers 1015, Cowles Közgazdaságtudományi Alapítvány, Yale Egyetem.
  • Nathan S. Balke és Mark E. Wohar, 1997. "Nemlineáris dinamika és fedezett kamatparitás", Working Papers 9701, Dallas Federal Reserve Bank.
  • Rothman, Philip, 1988. "További bizonyítékok a munkanélküliségi ráta aszimmetrikus viselkedéséről az üzleti ciklus alatt", Working Papers 88-23, C. V. Starr Alkalmazott Közgazdaságtudományi Központ, New York University.
  • Robert Vigfusson, 1996. "Váltás a chartisták és fundamentalisták között: Markov-rendszerváltó megközelítés", International Finance 9602003, Müncheni Egyetemi Könyvtár, Németország.
  • Robert Vigfusson, 1996. "Váltás a chartisták és fundamentalisták között: Markov-rendszerváltó megközelítés", Staff Working Papers 96-1, Bank of Canada.
  • Charles Engel és Craig S. Hakkio, 1994. "Az árfolyamok eloszlása ​​az EMS-ben", NBER Working Papers 4834, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Charles Engel és Craig S. Hakkio, 1994. "Az árfolyamok eloszlása ​​az EMS-ben", Kutatási munkadokumentum 94-03, Kansas City Federal Reserve Bank.
  • Ramsey, J. B. és Rothman, P., 1993. "Idő visszafordíthatatlansága és üzleti ciklus aszimmetria", Working Papers 93-39, C. V. Starr Alkalmazott Közgazdaságtudományi Központ, New York University.
  • Kenneth A. Froot és Maurice Obstfeld, 1989. "Árfolyamdinamika sztochasztikus rezsimváltások alatt: Egységes megközelítés", NBER Working Papers 2835, National Bureau of Economic Research, Inc.
  • Froot, Kenneth & Obstfeld, Maurice, 1991. "Árfolyamdinamika sztochasztikus rezsimváltások alatt: Egységes megközelítés", CEPR Discussion Papers 522, C.E.P.R. Vitairatok.