Hogyan erősíthetünk meg egy trendet az egyszerű mozgó átlag segítségével
A következő cikk az egyszerű mozgóátlagnak (röviden SMA) szól. Ez a mutató sokféle módon segít, például a pénzügyi piacok piaci trendjeinek azonosításában és megerősítésében. Az úgynevezett trendkövető mutatóként az SMA mutató egy olyan univerzális eszköz, amelyet minden kereskedőnek ismernie kell. De kezdjük az elejétől, és először tisztázzuk a kérdést: Mi az egyszerű mozgóátlag?
Az egyszerű mozgóátlag meghatározása
Az egyszerű mozgóátlag a mozgóátlag legegyszerűbb formája. A mozgó átlagot mindig egy adott időszakra számolják. Az SMA mutató értékét folyamatosan újra meghatározzuk, így a legrégebbi adatokat kihagyjuk a számításból.
Egyszerű mozgóátlagos számítás
Az egyszerű mozgóátlag kiszámítása a következőképpen történik:
Általában egy időszak záró árát használják az SMA mutató kiszámításához. Az alábbi példában ez egy kereskedési nap.
Tegyük fel, hogy az SMA mutatót 10 periódus beállítással akarjuk kiszámítani. A következő táblázatban láthatja az elmúlt tíz nap fiktív záró árát.
Az egyszerű mozgóátlag periódusainak száma 10 (n = 10). A pontos egyszerű mozgó átlag kiszámítása ennek megfelelően bonyolult és így néz ki:
A záró árak összege = 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 + 19 + 24 + 20 = 242
Az egyszerű mozgóátlag értéke tehát 242/10 = 24,2.
Másnap az első érték, ebben az esetben 24, kiesik a számításból, miközben hozzáadódik a legújabb záróár. Így az egyszerű mozgóátlag értéke idővel változik, ami a "mozgó" kifejezéshez is vezetett.
A mozgóátlagot nagyon régóta használják indikátorként. A mutatót sok elemző használta még azelőtt, hogy a számítógépek elvégezték volna az aritmetikát az Ön számára. Abban az időben természetesen az egyszerű mozgóátlag-számítást még kézzel kellett elvégezni, ami hosszabb ideig óriási munkát jelentett. A munka középpontjában tehát inkább a számítás állt, mintsem a mutató figyelembevétele. A technika jelenlegi állásával azonban teljes mértékben koncentrálhat a kereskedésre, és a számítást a MetaTrader automatikusan elvégzi.
A MetaTrader egyszerű mozgó átlag mutatójának használata
A legtöbb mozgóátlagos számításhoz hasonlóan a mutató már alapértelmezés szerint szerepel a MetaTrader 4 és a MetaTrader 5 programokban. Az SMA a Navigátor indikátorlistájában található. Ott a trend mappában van kezelve, amint azt a következő ábra mutatja.
Forrás: MetaTrader 5, Mozgó átlag mutató
Mint látható, a MetaTrader platform nem csupán a mozgó átlag kiszámításának módját kínálja. Jelenleg azonban ragaszkodunk az egyszerű mozgóátlaghoz, ezért válasszuk az "Egyszerű" módszert. Ezután az SMA indikátorhoz el kell döntenünk, hogy melyik periódus-beállítást kell használni, hogy megjelenjen-e (Shift) és milyen áralapon (Apply to) a Számítást kell végezni.
Minél több periódust vesznek figyelembe az egyszerű mozgóátlagos számításnál, annál nehézkesebb lesz a kereskedelemben. Fordítva természetesen minél kisebb az időszak beállítása, annál gyorsabban reagál a változásokra.
Ideális esetben a periódus beállítását úgy választják meg, hogy egyrészt a rövid távú áringadozásokat kiszűrjék, másrészt a mutató még mindig olyan gyorsan reagál, hogy a jeleket azonnal fogadják. Természetesen a gyors SMA mutató is összehasonlítható a lassúval, de erre később még visszatérünk.
Az SMA mozgatása meglehetősen lényegtelen beállítás a kezdők számára. A beviteli mező pozitív értéke az egyszerű tengely átlagát jobbra tolja az idő tengelyén, negatív értéke pedig balra. Célszerű azonban az első használatkor az alapértelmezett 0 beállítást használni.
Hét különböző lehetőség van az "Alkalmazás" beviteli mezőben:
- Bezárás
- Nyisd ki
- Magas
- Alacsony
- Medián ár ((magas + bezár)/2)
- Tipikus ár ((magas + alacsony + zár)/3)
- Súlyozott bezárás ((Magas + Alacsony + Bezárás + Bezárás)/4)
A normál beállításban az egyszerű mozgóátlagot a vonatkozó záróárak alapján számítják ki. A számítási módszer kiválasztásakor természetesen csak egy kis kísérletezés segít, mert annak meg kell felelnie a saját kereskedésének.
A következő kép a GBP/USD devizapár 1 órás diagramját mutatja, 50 periódusú SMA hozzáadásával.
Forrás: MetaTrader 5 GBPUSD H1 diagram, adattartomány: 2019. augusztus 14-től2020. Augusztus 20-ig, hozzáférés: 2019. augusztus 20.
Az egyszerű mozgó átlag elsősorban az alapul szolgáló trendet mutatja. A kurzus rövid távú járványai itt már nem annyira jelentősek. A fenti ábrán az SMA-ra nézve egyértelműen látható egy emelkedő tendencia, bár az ártendencia felfelé és lefelé mutató mozgásokat mutat.Míg a tendencia folytatódik, az ártrend az SMA mutató felett marad többnyire. Ennek eredményeként néhány megközelítés hogyan használható az egyszerű mozgó átlag a kereskedelemben:
- A vételi jelzés az, amikor az SMA átlépi az ártrendet.
- A trend visszaigazolása mindaddig érvényes, amíg az ár a mozgó átlag fölött van feltüntetve.
Ez fordítva is igaz: ha az ártrend lefelé keresztezi az SMA mutatót, ez eladási jelet eredményez, és a tendencia megerősítést nyer, amíg az ár az SMA alatt marad.
Most térjünk át az egyszerű mozgó átlag gyakorlati alkalmazására a mozgó átlag stratégia részeként.
Egyszerű mozgó átlag stratégia: két SMA mutató keresztezése
Ez a kereskedési stratégia egy egyszerű trendkövető stratégia. A fenti ábrán csak egy 50 periódusos mozgóátlagot használtunk. Alternatív megoldásként két SMA mutató használható, amelyek jelet generálnak, amint a gyorsabb jelző metszik a lassabbat.
Ennek a mozgóátlag stratégiának a lényege, hogy a jövőbeni árirányt az határozza meg, hogy melyik irányban halad át a lassabban mozgó átlag. Tegyük fel például, hogy a két mutató közül a gyorsabbat 20 periódusos időszakra, a lassabbat pedig 50 periódusra számoljuk. Ha a 20 periódusos SMA alulról felfelé keresztezi az 50 periódusos SMA-t, akkor ez vételi jel. Ha azonban az 50-est a 20 lefelé átszúrja, az eladási jel.
Ez azon a feltételezésen alapul, hogy a jövőbeni piaci fejlemények a jelzett trendet követik. Ez egy prediktív modell. Ez a mozgóátlag stratégia gyengesége is, mert a visszapillantó tükörbe nézve nehéz megjósolni a piacok jövőbeli irányát. Ennek ellenére mindaddig hatékony eszköz, amíg tisztában van azzal, hogy ez csak egy lehetőség. A piac ennek ellenkezőjét is teheti.
Egy másik fontos kérdés, hogy mely történelmi adatokat veszik figyelembe. Minden történelmi adatot relevánsnak kell tekinteni, vagy jobb, ha csak a legfrissebb adatokat használja? Az egyszerű mozgóátlag itt is hasznos lehet, mivel az ár átlagát egy bizonyos ideig figyelembe veszik, és a legrégebbi adatokat folyamatosan felváltják a legfrissebb adatok.
Természetesen a bemutatott kereskedési stratégia kiegészíthető a MetaTrader további mutatóival. Az egyik lehetőség az SMA indikátor trendszűrőként történő használata, míg egy másik indikátor szolgáltatja a jeleket. Például a Keltner-csatorna jelgenerátorként szolgálhat, mivel ezzel a mutatóval a csatornán keresztüli áttörés csak addig lehetséges, amíg megfelel az egyszerű mozgóátlag irányának.
A Keltner Channel a MetaTrader Supreme Edition számos eszközének egyike. Az MT4 vagy az MT5 Supreme Edition egy plug-in a MetaTrader számára, amely számos funkcióval egészíti ki az alapverziót. A plug-in könnyen letölthető - és a legjobb az egészben, hogy teljesen ingyenes az Ön számára az Admiral Markets-nél.
Egyszerű mozgóátlag vs. exponenciális mozgóátlag
Amint azt korábban bemutattuk, az MT4 platformon többféle mozgóátlag létezik. A leggyakoribbak az egyszerű (SMA) és az exponenciális mozgóátlag (EMA). Míg az SMA mutató nem végez semmilyen súlyozást, és minden adat egyenlő részekben szerepel a számításban, az EMA-val más a helyzet. Az EMA nagyobb súlyt ad a legfrissebb adatoknak. Ennek eredményeként a mutató nagyobb figyelmet kap az egyszerű mozgóátlagos számítás során.
A mozgóátlag kiszámításához használt módszer azt mutatja, hogy ez egy elmaradó mutató: a mozgóátlag bizonyos késéssel reagál a piac árának változására. Ezért a mozgó átlag fő feladata a trendek megerősítése. A súlyozott átlagok - mint az EMA mutató - megpróbálják ellensúlyozni ezt a lassúságot a legfrissebb adatok túlsúlyozásával.
Az adatok súlya az életkor előrehaladtával exponenciálisan csökken, amelyből a mutató neve származik. Ennek oka az a feltételezés, hogy a legújabb ármozgások nagyobb jelentőséggel bírnak a jövőbeni áralakulások szempontjából. A legutóbbi áralakulásokra való gyorsabb reagálás azonban azzal a hátránnyal jár, hogy a rövid távú ármozgások nem simulnak el annyira, mint az SMA mutatóval.
Ha összehasonlítja a két mozgó átlagot egymással, gyorsan kiderül, hogy csak néhány részletben különböznek egymástól. Természetesen fontos tudni, hogy mi a különbség a számítási módszerekben, de a gyakorlatban fontos mindkét mutatót kipróbálni. Csak így lehet kideríteni, melyik mozgóátlag felel meg legjobban az Ön kereskedési stílusának. Erre a célra elérhető egy ingyenes bemutatószámla az Admiral Marketsnél, így biztonságosan tesztelheti az összes mutatót és a különböző mozgóátlagos stratégiákat.
Végül az egyszerű mozgóátlagon
Az egyszerű mozgóátlag könnyen használható trendmutatóként az összes piacon és minden termék esetében. Legyen az tőzsde, forex vagy határidős piac, az egyszerű mozgó átlag megmutathatja az alapul szolgáló trend irányát. Ez egy hasznos eszköz, amely szűrőként és jelgenerátorként használható. Ezenkívül a bonyolult számítási módszer miatt könnyen érthető és ezért könnyen megvalósítható a saját kereskedésében.
Esetleg ezek is érdekelhetnek:
Ez az anyag nem minősül befektetési tanácsadásnak, ajánlásnak vagy bármilyen típusú pénzügyi eszközökkel kapcsolatos ügyletkérésnek, és nem szabad ezt értelmezni. Felhívjuk figyelmét, hogy az ilyen cikkek nem megbízható előrejelzései a jelenlegi vagy jövőbeli fejleményekről, mivel a körülmények bármikor változhatnak. Bármilyen típusú befektetés előtt tanácsot kell kérnie egy független pénzügyi tanácsadótól annak biztosítása érdekében, hogy megfelelően megértse és értékelje a kapcsolódó kockázatokat.