Kockázati súly • Meghatározás Gabler Wirtschaftslexikon
Ha egy pozíció kockázati súlyát megszorozzuk annak volumenével, akkor a Bázel II-ben a kockázattal súlyozott eszközöket eredményezzük.
HITELES TUDÁS
Több mint 200 szakértő a tudományból és a gyakorlatból.
Több mint 25 000 kulcsszó ingyen online.
Az eredeti: Gabler Wirtschaftslexikon
Áttekintés
- Definíció online lexikon (ingyenes)
- Elme térkép
- Irodalomjegyzék/internetes linkek
- Tárgyi területek
- belső referenciák
- Idézhető URL
- Wikipédia verzió
utolsó meglátogatott meghatározások.
A kockázati súly a Bázel II rendelet egyik alapvető eleme, amely lehetővé teszi a kockázattal súlyozott eszközök saját tőkével történő fedezésének meghatározását a kockázati súly és a pozíció volumen szorzásával.
Az alábbiakban bemutatjuk a vállalatokkal szembeni kitettségek minősítésfüggő kockázati súlyait a standardizált megközelítésben:
Az IRB megközelítésekben a kockázati súly általában három komponens összekapcsolásával határozható meg. Míg a vállalati, szuverén és banki hitelek kockázati súlyának meghatározására szolgáló módszerek nagyon hasonlóak, a lakossági hiteleké némileg eltér ettől. Valamennyi módszerben azonban közös az a partnerspecifikus "Az alapértelmezés valószínűsége" (PD) és az üzleti specifikus "A megadott veszteség alapértelmezett aránya (LGD)" bemeneti paraméter használata. A "hátralévő futamidő" (lejárat, M) - szintén üzleti specifikus - input paramétert csak a vállalatoknak, államoknak és bankoknak nyújtott hitelek kockázati súlyának meghatározására használják, de a magánszemélyek számára nyújtott kölcsönöknél nem veszik kifejezetten figyelembe.
A belső minősítéseken alapuló megközelítések (IRB-megközelítések) esetében a nemteljesítés valószínűsége meghatározható egy bank saját minősítési modelljének felhasználásával, vagy ahol megfelelő modell nem áll rendelkezésre, a hitelminősítő intézetek külső minősítéséből vehető át. Az egyes minősítési osztályokhoz a nemteljesítés megfelelő valószínűsége van hozzárendelve.