ARMA modellek becslése visszatérő rendszerváltásokkal - sciencedirect

Felhívjuk figyelmét, hogy az Internet Explorer 8.x verziója 2016. január 1-jétől nem támogatott. További információért lásd ezt a támogatási oldalt.

rendszerváltásokkal

Letöltés PDF Letöltés

Matematikai jelentések

Add hozzá Mendeley-hez

összefoglaló

Ez a megjegyzés az ARMA modellek becslését vizsgálja időfüggő együtthatókkal. Visszatérő, de nem periodikus rendszerváltásokkal rendelkező modelleket vizsgálunk. A legkisebb négyzetbecslők két sorozatának konvergenciáját és aszimptotikus normalitását adjuk meg. Ezek a feltételek kifejezettek Markov-rendszerváltási modellek esetében. Ezt a cikket idézve: C. Francq, A. Gautier, C. R. Acad. Sci. Párizs, Ser. I 339. (2004).