Lábnyomtáblázatok (2020) - A piac lábnyoma
A célja Lábnyomdiagramok nyereségesen kell felhasználni azt a hatalmas mennyiségű adatot, amelyet a tőzsdék hoznak létre a kereskedelemben. A lábnyomdiagramok vizuális lehetőséget adnak a kereskedőknek arra, hogy valós időben nagyobb betekintést és átláthatóságot nyerjenek a kereskedési tevékenységekbe. Ez jelentősen megnöveli az információtartalmat, ami döntő fontosságú a kereskedők számára. Mert az ár mellett megjelenik a mennyiség és a megrendelés folyamata is.
- történelem
- Mik azok a lábnyomok?
- A lábnyomok leggyakoribb típusai
- 1. Kötet-lábnyom
- 2. Licitáljon x Kérje meg a lábnyomát
- 3. Delta lábnyom
- 4. Profil lábnyoma
- 5. Az egyensúlyhiány lábnyoma
- A lábnyomtáblák szolgáltatója
- A lábnyomdiagramok használata
- Trendfázisok sötét színű lábnyomokkal
- Tartomány fázisai
- Bar Delta
- Az ár, a mennyiség és a delta értelmezésének alapvető szabályai
- Hasznos példák
- Példa az S&P E-Mini jövőbe
- Példa a forex kereskedelemre
- Következtetés
történelem
Az úgynevezett Lábnyomdiagramok a CME-n 2002-ben fejlesztették ki, és 2003 óta nyitottak a nyilvánosság számára.
Más diagramokhoz képest a lábnyomdiagramok még mindig nagyon „fiatal” diagramtípusok. A lábnyomdiagramok az egyetlen típusú diagramok, amelyek az elektronikus kereskedés bevezetése után jelentek meg. A kereskedés a padlóról a képernyőre váltott.
Ez lehetővé tette az összes adat első kötegelését, majd megjelenítését.
Ahogy a DOM bevezetése a kereskedők számának jelentős felgyorsulását eredményezte, a lábnyomdiagramok ugyanolyan hozzáadott értéket tettek lehetővé a diagramok tekintetében.
Mik azok a lábnyomok?
Ez egy olyan típusú diagram, amellyel meg lehet nézni a diagramot. Nézze meg a következő videót:
Háromszoros láthatóságot kap egy adatponton:
- Ár (A lábnyom minden cellája árat vagy ársorozatot képvisel)
- Kötet (a cellákban számként jelenik meg)
- Rendelés folyamata (színekkel jelölve - a lábnyom típusától függően)
Ezeket az adatokat logikailag összegzik, így valóban betekinthet a diagramba.
A képen látható egy gyertyatartó és egy lábnyom ábrázolása. A lábnyom bal oldalán látható az ajánlat, a jobb oldalon pedig a kötet kérdése.
Míg egy normál diagram csak az árat mutatja, a mennyiség és a megrendelés folyamata itt is megjelenik.
A lábnyomok használata ezért számos előnyt kínál:
- Még közelebb állsz az akcióhoz, és betekintést nyerhetsz a diagramba
- Láthatja a piac "érzelmeit"
- Nagyobb bizalom a kereskedésben, mert jobban megérted a piacot
- Valós idejű, nem torz
- Betekintést nyújt az „energiába”, amelyet fel kellett emelni az ár mozgatásához
- Láthatja, hogy a kötet hogyan alakul függőlegesen, és nem csak vízszintesen
(Nem bár a bárért, hanem az ár az árért) - Olyan ár- és mennyiségi minták felfedezése, amelyek nem láthatók egy normál grafikonon
- Láthatja, hogy a vételi és eladási megbízások hogyan befolyásolják az árat
- Annak jobb megítélése, hogy a piac továbbra is tendenciát mutat-e
- Információs előny a legtöbb kereskedővel szemben, akik csak nyitottra, magasra, alacsonyra és közelre néznek
A lábnyomok leggyakoribb típusai
- Kötet-lábnyom
- Licitáljon x Kérje meg a lábnyomát
- Delta lábnyom
- Profil lábnyoma
- Az egyensúlyhiány lábnyoma
1. Kötet-lábnyom
A mennyiségi lábnyom csak azt a teljes mennyiséget mutatja, amellyel minden áron kereskedtek. Ez attól függetlenül történik, hogy az adott mennyiséggel kereskedtek-e az ajánlaton vagy az eladáson. Ez hasznos nagy mennyiségek azonosításához kereskedés közben.
A képlet a következő:
Licitált kereskedési mennyiség + eladási forgalom kérdése = Forgalmi lábnyom.
Ha megnézi a vételi/eladási lábnyomot, a következőképpen néz ki:
(700 + 350): 1050 térfogatot ad vissza.
Tehát soha nem kap negatív számot, mert ez az egyes áron kereskedett mennyiség összege. Minél sötétebb a szín, annál nagyobb a hangerő.
2. Licitáljon x Kérje meg a lábnyomát
Ez a lábnyomtípus megmutatja azon részvények/szerződések számát, amelyekkel egy adott áron kereskedtek az vételi és eladási áron.
Tehát a kijelző a következő:
Ajánlati forgalom mennyisége x kereskedési mennyiség kérése, például (700 x 350).
Az x-et nem szabad matematikai operátorra cserélni, hanem csak távtartóként szolgál.
A Bid x Ask Footprint áttekintést nyújt arról, hogy a mennyiséggel hogyan kereskednek egy bizonyos áron, és hogy ez inkább a vevőktől vagy az eladóktól származik-e. A bid x ask lábnyom segítségével láthatja a lendület vagy a megrendelés folyamatának változását. Ha zöld a szín, agresszívabb vásárlások történtek. Ezzel szemben, ha a szín piros, agresszívabb értékesítés történt. Minél sötétebb a szín, annál nagyobb az érintett felek agresszivitása.
3. Delta lábnyom
A delta lábnyomokat pozitív vagy negatív számok mutatják.
A negatív delta megmutatja, hogy hány részvényt/szerződést adtak el az ajánlaton agresszív eladók miatt. Ha viszont a delta pozitív, az agresszívabb viselkedést képvisel a vásárlók részéről és a ask használatát.
A delta kiszámítása a következőképpen történik:
kérdezd meg a kereskedett mennyiséget - például az ajánlott kereskedési mennyiséget
A delta lábnyom tehát -350. Ez azt mutatja, hogy az eladási nyomás ennél az árnál nagyobb volt. Vagy más szavakkal. 350-vel több szerződéssel kereskedtek, amikor az ár volt az ajánlat, mint akkor, amikor az ár volt az eladás.
Ez módot kínál arra, hogy minden áron mérje a vételi és eladási nyomást. Ez segít meghatározni azt is, hogy ki agresszívebb, vevő vagy eladó. Minél sötétebb a szín, annál agresszívebb a vevő vagy az eladó.
4. Profil lábnyoma
Ez a fajta lábnyom némileg hasonló a piaci profilhoz.
Megjeleníti a kötet profilját vagy hisztogramját. A lábnyomon belül a profilok színe a delta alapján történik. A zöld ismét pozitív delttel (vásárlási nyomás), piros pedig negatív delttel (eladási nyomás) áll. Minél sötétebb a szín, annál nagyobb a delta.
A normál térfogat-eloszlás mellett itt kapjuk meg a delta-t is kiegészítő információként. Láthatja, hogy mekkora mennyiséggel kereskedtek és hogyan jött létre ez a kötet.
5. Az egyensúlyhiány lábnyoma
Az egyensúlyhiány csak 2013 óta létezik.
Az eddig bemutatott négy másik lábnyomtípussal a delta vagy a mennyiség bizonyos áron határozza meg a lábnyom színét. Például minden áron levonják az ajánlaton forgalmazott mennyiséget az ár delta meghatározásához a kérésen kereskedett mennyiségből. Ez jelzi a megbízási folyamatot egy bizonyos áron.
Az egyensúlytalanság lábnyoma abban különbözik, hogy az ajánlaton forgalmazott mennyiséget áron hasonlítják össze az eladási értékkel magasabb áron kereskedett mennyiséggel. Ezután egy algoritmus megmutatja a két ár volumenarányát.
Az ilyen típusú lábnyom célja az egyenlőtlenségek automatikus megjelölése, az ajánlati ár és a magasabb eladási ár összehasonlításával. Az automatikus jelölés természetesen úgy is konfigurálható, mint a lábnyomok minden színe. A térfogat százaléka határozza meg, amellyel az értéknek nagyobbnak kell lennie, mint az összehasonlított érték.
Az általában előre beállított konfiguráció 140%. Az alábbi példában a 398 zöld színnel van kiemelve. A 398-at ezért zöld színnel jelöltük (erős kérési mennyiség), mert 251 x 140% = 351. A 398 értéke pedig nagyobb, mint 351, ezért jelentős egyensúlyhiánynak tekintik, ezért zöld színnel jelölik. Piros (erős ajánlati mennyiség) jelöléssel pont fordítva van.
Példa az egyensúlyhiány ábrázolására és kiszámítására
A lábnyomtáblák szolgáltatója
A legismertebb szolgáltatók:
A lábnyomdiagramok használata
A lehetséges alkalmazások sokasága és a különböző lábnyomtípusok miatt számos stratégia létezik.
A lábnyomdiagramok minden piacon és időkeretben (időkeretben) használhatók. A skalperek ennek megfelelően kisebb időkeretet, a hosszabb távú kereskedők pedig ennek megfelelően nagyobb időkeretet választanak.
Trendi fázisok sötét színű lábnyomokkal
Amikor a piac lefelé vagy felfelé tart, általában sötétzöld vagy sötétvörös lábnyomokat is látnia kell. A sötét lábnyomoknak át kell ölelniük a sáv nagy részét. Az erős trendet jól jelzi, ha az egyes sávok felső vagy alsó ára sötét színű (felfelé mutató trend zöld, csökkenő esetén piros). Minél előbb látható, annál jobb. Ez azt is jelzi, hogy a trend csak akkor ér véget, ha a színek sötétsége csökken és a színek világosabbá válnak. Ez a csökkenő lendület jele. Ha a színek is változnak, és a trend ellentétes színe jelenik meg, ez még erőteljesebben jelzi, hogy a trend legalább ideiglenesen véget ért.
Tartomány fázisai
A színeknek váltakozó tartományban kell lenniük (konszolidáció/oldalirányú mozgás). Ideális esetben az arány 50% vörös és 50% zöld. A sávok mindenesetre nem lehetnek egyszínűek. Ez a viselkedés általában megfigyelhető különösen ebédidőben vagy értékes területeken. Gyakran még sötétzöld sávokat is mutat a magasban és sötétvörös sávokat az alacsonyakban. Ez valószínűleg azt sugallja, hogy egyes kereskedők spekulációkra törnek, és tévednek. Hamis kitörés is előfordulhat. Akkor általában jobb a tartomány szélső pontjaival szembeni csökkenésre fogadni. További hasznos eszköz a delta lábnyomok és a delta megfigyelése az egyes sávok magas és alacsony pontjainál, gyakran a hangerő is csökken ezekben a szélső pontokban. Általános szabály, hogy alacsony hangerő mellett nincsenek kitörések, ami tehát a kitörés elutasításának újabb jele. Ez jól jelzi a tartományon belüli megfordulást.
Bar Delta
A sávdeltája az adott sávban található összes lábnyom deltájának összege. Különböző módon lehet ezeket felhasználni. Az egyik stratégia az ármozgás megerősítése. Amikor az ár felfelé mozog, a sáv deltájának pozitívnak kell lennie. Ez általában megerősíti, hogy az agresszív vásárlók támogatják az árat, és hogy a tendencia folytatódik. Az ellenkezője igaz a csökkenő tendenciára. Az agresszív eladók negatív delta révén fejezik ki magukat, ami további árcsökkenéshez vezethet. Ezzel szemben a pozitív és a negatív delta váltakoznia kell a tartomány fázisaiban. Ha a sávok deltája túlnyomórészt zöld egy tartományi fázisban, ez azt jelezheti, hogy a tartomány elhagyásra kerül, és fordítva.
Az ár, a mennyiség és a delta értelmezésének alapvető szabályai
A hangerőnek a trend irányába kell növekednie. A volumennek növekednie kell a trend irányába, és csökkennie kell a trend irányához képest.
A delta, amely minden áron nettó vételt vagy eladást képvisel, színesen jelenik meg. A delta emelkedő és növekvő tendenciának, valamint csökkenő tendenciának negatívnak kell lennie.
| ár | hangerő | delta | piac |
| Növekvő | Egyre jobban | Egyre pozitívabb | Erős felfelé |
| Növekvő | Csökkenő | Csökkenő pozitív vagy negatív | Gyenge |
| Eső | Növekvő | Egyre negatívabb | Gyenge lefelé |
| Eső | Csökkenő | Negatív csökkenés vagy pozitívvá válás | Erős |
Hasznos példák
Példa az S&P E-Mini jövőbe
Az erős és következetes vásárlásokat delta jelzi. Ezt követi egy negatív delta és lényegesen nagyobb térfogatú gyertya, mint az előtte lévő gyertya. A gyertya majdnem az alacsonynál becsukódik, és a legmagasabb delta is az alacsony közelében ért el. Jelzés arra, hogy a vételi nyomás egyelőre elmúlt.
Példa a lábnyomdiagramok használatára az ATAS platform segítségével az S&P E-Mini Future-ben
Példa a forex kereskedelemre
Elvileg a lábnyomtáblázatok minden tőzsdén forgalmazott piacon használhatók. Ezeket a határidős piacokon használják a legszélesebb körben.
De ezek a diagramtípusok akár a forex piacon is használhatók, bár ott nincs volumen. Mivel a forex piac vény nélkül kapható piac. Ez azt jelenti, hogy a térfogat nem mérhető ott a szokásos eszközökkel.
Ha valaki öt szerződést vásárol a határidős piacon, ez megfelel az adott tőzsde rendelési könyvében szereplő öt kötetnek is. A Forex piacon viszont a mennyiség nem mérhető a megvásárolt szerződések számával. Ez egy adott időszakban meghatározott összes árváltozás összeadásával történik. A forex pár árváltozásához bizonyos számú befejezett tranzakció meghatározása szükséges.
Példa a lábnyomdiagramok használatára a Forex piacon
A fenti ábra az egyensúlyhiány típusú lábnyomot mutatja. Esetenként jó mutató, ha három vagy több egyensúlyhiány van a magas vagy alacsony szinten. Ez jelezheti a rövid távú kimerültséget, és visszahúzódást eredményezhet. Ezeket az információkat felhasználhatja kereskedésbe való belépéshez vagy kilépéshez.
Mint mondtam, ez csak jelzés, de a technikai elemzés egyéb kiegészítő technikáival lehetőség nyílik a lehetséges be- és kilépések azonosítására.
Következtetés
A lábnyomdiagramok döntő előnyt élveznek a klasszikus diagramokkal szemben. Az ár mellett láthatja a mennyiséget és a megrendelés folyamatát is.
Ezenkívül az összes adat jól strukturált és logikailag strukturált, így a mennyiségre és a rendelési folyamatra vonatkozó információk felhasználhatók a megrendelési könyv elolvasása nélkül is.
A különböző lábnyomtípusok lehetővé teszik a lábnyomdiagramok személyes preferenciákhoz és kereskedési megközelítéshez való hozzáigazítását is.
Mindezek ellenére a lábnyomdiagramok, mint bármely más eszköz használata korlátozott, és természetesen nem a szent grál. Csakúgy, mint a tiszta megbízási könyv kereskedés vagy a tiszta diagram technológia nem. Önmagában a lábnyomdiagramok használata nem jelent statisztikai előnyt. De helyesen használva pénzt lehet vele keresni.
Véleményem szerint nem lehet figyelmen kívül hagyni a mennyiséget és a rendelésáramlást, különösen a napi kereskedésben, és a lábnyomok még mindig jó eszköz erre.